项目名称： OKX三角套利交易机器人
项目状态： 系统已完全实现，支持自动交易和监控模式（实盘/模拟盘）
功能描述： 专业级的三角套利交易系统，支持USDT-USDC-BTC等多种资产的自动套利交易。系统通过WebSocket实时监控OKX交易所价格数据，使用先进的算法识别套利机会，并在严格的风险控制下自动执行交易。
核心特性：
- 🚀 毫秒级实时数据 - WebSocket + REST双重数据源，确保数据准确性和实时性
- 🛡️ 多层风险管理 - 智能仓位控制、频率限制、损失阈值等全方位风险防护
- 📊 Rich可视化监控 - 实时交易面板、性能指标、余额历史等专业监控界面
- ⚡ 高性能异步架构 - 基于asyncio，支持并发数据采集和多路径套利计算
- 🔧 企业级模块设计 - 松耦合架构，支持热配置更新，易于扩展和维护
- 📈 智能交易执行 - 优化的价格策略、订单管理和异常处理机制
taoli/ # OKX三角套利交易系统
├── 🔧 core/ # 核心交易引擎
│ ├── trading_controller.py # 🎮 主控制器 - 统一交易流程管理
│ ├── data_collector.py # 📡 数据采集器 - WebSocket+REST双重数据源
│ ├── arbitrage_engine.py # 🧮 套利引擎 - 智能机会识别与计算
│ ├── trade_executor.py # ⚡ 交易执行器 - 高效订单执行管理
│ ├── risk_manager.py # 🛡️ 风险管理器 - 多层风险控制系统
│ ├── okx_client.py # 🔌 OKX客户端 - API接口封装
│ └── websocket_manager.py # 🌐 WebSocket管理器 - 实时数据连接
├── 📊 models/ # 核心数据模型
│ ├── arbitrage_path.py # 🛤️ 套利路径模型 - 路径定义与验证
│ ├── order_book.py # 📈 订单簿模型 - 市场深度数据
│ ├── portfolio.py # 💰 投资组合模型 - 资产管理
│ └── trade.py # 💱 交易模型 - 订单状态管理
├── ⚙️ config/ # 智能配置管理
│ ├── config_manager.py # 🔨 配置管理器 - 支持热更新
│ ├── settings.ini # ⚙️ 交易参数配置
│ ├── secrets.ini # 🔐 API密钥配置
│ └── secrets.ini.example # 📋 密钥配置模板
├── 🛠️ utils/ # 专业工具套件
│ ├── logger.py # 📝 日志工具 - Rich格式化输出
│ ├── trade_logger.py # 📊 交易日志器 - 专业交易记录
│ └── performance_analyzer.py # 📈 性能分析器 - 系统监控
├── 🧪 tests/ # 全面测试覆盖
│ ├── test_core_comprehensive.py # 核心功能测试
│ ├── test_run_core.py # 快速功能验证
│ ├── test_models.py # 数据模型测试
│ └── test_arbitrage_*.py # 套利算法测试
├── 🔌 okex/ # OKX官方API库
├── 📝 main.py # ⭐ 主程序入口
└── 📦 requirements.txt # 项目依赖
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ TradingController │────│ DataCollector │
│ (主控制器) │ │ (数据采集) │
└─────────┬───────┘ └─────────┬───────┘
│ │
▼ ▼
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ ArbitrageEngine │ │ WebSocketManager│
│ (套利计算) │ │ (实时数据) │
└─────────┬───────┘ └─────────────────┘
│
▼
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ RiskManager │────│ TradeExecutor │
│ (风险控制) │ │ (交易执行) │
└─────────────────┘ └─────────────────┘
# 启动交易系统
python main.py系统启动后会提示选择运行模式：
-
🤖 自动交易模式 (trading)
- 自动执行三角套利交易
- 实时监控套利机会
- 自动风险控制
- 支持实盘和模拟盘
-
📊 监控模式 (monitor)
- 仅监控不交易
- 实时显示套利机会
- 查看市场数据和分析
- 无风险了解系统运行
-
🧪 测试模式 (test)
- 系统功能测试
- 验证配置和连接
- 检查API权限
- 不执行实际交易
运行后显示实时监控面板，包含：
- 系统状态 - 运行时间、交易模式、启用状态
- 套利分析 - 实时套利机会和利润率
- 价格监控 - 关键交易对实时价格
- 交易统计 - 成功/失败次数、总利润
- 性能指标 - CPU、内存、API调用统计
- 控制指令 - 键盘快捷键操作
Space- 暂停/恢复交易R- 刷新显示Q- 退出程序Ctrl+C- 强制退出
- Python 3.8+ (推荐3.9+以获得最佳性能)
- OKX交易所账户 (需要现货交易权限)
- API密钥配置 (API Key, Secret Key, Passphrase)
- 网络环境 (稳定的互联网连接，建议低延迟)
# 克隆项目
git clone <repository-url>
cd triangular-arbitrage-bot
# 创建虚拟环境
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux/Mac
# 或 venv\Scripts\activate # Windows
# 安装依赖
pip install -r requirements.txt# 复制API配置模板
cp config/secrets.ini.example config/secrets.ini
# 编辑配置文件，填入你的API信息
nano config/secrets.inisecrets.ini 配置说明
[api]
api_key = your_api_key_here
secret_key = your_secret_key_here
passphrase = your_passphrase_here
# 实盘=0, 模拟盘=1 (建议先使用模拟盘测试)
flag = 1🛤️ 套利路径配置 - 支持JSON格式精确定义
[trading]
# 预设套利路径 - JSON格式定义（单行）
# 每个路径包含：route（路径描述）和 steps（具体交易步骤）
path1 = {"route": "USDT->BTC->USDC->USDT", "steps": [{"pair": "BTC-USDT", "action": "buy"}, {"pair": "BTC-USDC", "action": "sell"}, {"pair": "USDC-USDT", "action": "sell"}]}
path2 = {"route": "USDT->USDC->BTC->USDT", "steps": [{"pair": "USDC-USDT", "action": "buy"}, {"pair": "BTC-USDC", "action": "buy"}, {"pair": "BTC-USDT", "action": "sell"}]}
# 初始持有量配置（根据实际账户资金设置）
initial_usdt = 40.54317 # USDT初始数量
initial_usdc = 30.0 # USDC初始数量
initial_btc = 0.0002997 # BTC初始数量
# 再平衡阈值（偏差百分比）
rebalance_threshold = 5.0 # 触发再平衡的偏差阈值
# 交易手续费配置（支持差异化费率）
fee_rate = 0.001 # 默认手续费率（兜底配置）
# 按交易对的差异化手续费配置（根据OKX实际费率设置）
fee_rate_usdc_usdt = 0.0 # USDC-USDT免手续费
fee_rate_btc_usdt = 0.001 # BTC-USDT标准手续费
fee_rate_btc_usdc = 0.001 # BTC-USDC标准手续费
# 交易执行参数
slippage_tolerance = 0.002 # 滑点容忍度 (0.2%)
min_profit_threshold = 0.003 # 最小利润阈值 (0.3%)
order_timeout = 3.0 # 订单超时时间（秒）
min_trade_amount = 10.0 # 最小交易金额（美元）
monitor_interval = 1.0 # 监控间隔（秒）
price_adjustment = 0.001 # 价格调整幅度
# 套利合理性验证（可选）
enable_profit_validation = false # 是否启用利润验证
max_profit_rate_threshold = 0.01 # 最大合理利润率
max_simulated_profit_rate = 0.005 # 模拟最大利润率
max_price_spread = 0.02 # 最大价差阈值
max_stablecoin_spread = 0.005 # 稳定币最大价差
stablecoin_price_range_min = 0.98 # 稳定币价格下限
stablecoin_price_range_max = 1.02 # 稳定币价格上限🛡️ 风险管理配置
[risk]
# 仓位控制参数
max_position_ratio = 0.3 # 最大仓位比例 (30%总资产)
max_single_trade_ratio = 0.15 # 单笔最大交易比例 (15%总资产)
# 交易频率控制
min_arbitrage_interval = 10 # 套利最小间隔（秒）
max_daily_trades = 50 # 单日最大交易次数
# 损失控制参数
max_daily_loss_ratio = 0.05 # 单日最大损失比例 (5%)
stop_loss_ratio = 0.1 # 强制停止损失阈值 (10%)
# 系统检查参数
balance_check_interval = 60 # 余额检查间隔（秒）
# 网络重试配置
network_retry_count = 3 # 网络重试次数
network_retry_delay = 1.0 # 重试延迟（秒）⚙️ 系统配置
[system]
# 日志配置
log_level = INFO # 日志级别 (DEBUG/INFO/WARNING/ERROR)
system_log_file = logs/system_runtime.log # 系统运行日志文件路径
# 数据存储配置
enable_trade_history = true # 是否记录交易历史
trade_record_file = logs/trade_records.json # 交易记录数据文件路径重要提示：此文件包含敏感信息，不应提交到版本控制系统
[api]
# OKX API密钥配置
api_key = your_api_key_here # API Key（从OKX获取）
secret_key = your_secret_key_here # Secret Key（从OKX获取）
passphrase = your_passphrase_here # Passphrase（创建API时设置）
# 交易环境选择
flag = 1 # 0=实盘, 1=模拟盘（强烈建议先使用模拟盘）-
手续费配置优化
- 系统支持按交易对配置不同的手续费率
- OKX对某些稳定币交易对（如USDC-USDT）提供零手续费
- 正确配置可显著提高套利收益（可节省约33%的手续费成本）
-
风险参数调整建议
- 小额账户（<$1000）：可适当提高仓位比例至30-40%
- 大额账户（>$10000）：建议保持保守的10-20%仓位
- 初次使用：建议使用最小交易金额测试
-
路径配置说明
- 每个路径必须形成闭环（起点和终点相同）
- steps中的action只有两种：buy（买入）和sell（卖出）
- pair格式必须与OKX交易对格式一致（如BTC-USDT）
-
性能优化建议
monitor_interval：网络好时可设为0.5-1秒，网络差时设为2-3秒order_timeout：根据网络延迟调整，通常3-5秒较合适balance_check_interval：频繁交易时可设为30秒，否则60秒即可
# 运行核心功能快速验证 (30-60秒)
python tests/test_run_core.py
# 生成详细覆盖率报告
python tests/test_run_core.py --coverage
# 完整系统测试
python tests/test_run_core.py --full# 启动主程序并选择监控模式
python main.py
# 然后选择 2 (Monitor Mode)- ✅ 配置管理验证 - API密钥、交易参数有效性检查
- ✅ OKX API连接测试 - 网络连接、认证状态验证
- ✅ 数据采集测试 - WebSocket连接、订单簿获取
- ✅ 套利引擎测试 - 机会识别、利润计算验证
- ✅ 风险管理测试 - 仓位控制、频率限制验证
- ✅ 交易执行测试 - 订单管理、错误处理验证
- ✅ 系统集成测试 - 端到端流程验证
- ✅ 性能基准测试 - 响应时间、资源使用分析
- 强制要求: 首次运行必须使用模拟环境 (
flag = 1in secrets.ini) - 资金安全: 实盘测试请使用少量资金
- 权限检查: 定期验证API权限设置，仅授予必需权限
- 网络稳定: 确保稳定低延迟网络连接
- 环境准备 → 配置API密钥，设置模拟环境
- 功能验证 → 运行测试套件确保系统正常
- 模拟运行 → 在模拟环境观察系统行为
- 小额实测 → 使用最小金额进行实盘验证
- 逐步增加 → 根据表现逐步调整交易规模
- 双重数据源: WebSocket实时数据 + REST API备份
- 毫秒级精度: 支持500ms内的高频套利计算
- 智能缓存: 自动数据验证、过期清理和一致性检查
- 自动重连: WebSocket断线自动恢复，确保数据连续性
- 多路径支持: 灵活的JSON配置格式，支持复杂套利路径
- 精确计算: 考虑手续费、滑点的利润率精确计算
- 实时验证: 数据时间一致性检查，避免过期数据交易
- 性能优化: 高效的订单簿处理和套利机会识别
- 多层防护: 仓位限制、交易频率、日损失控制
- 动态调整: 基于实时风险水平的智能交易量调整
- 异常处理: 完善的错误恢复和交易回滚机制
- 实时监控: 风险指标实时跟踪和预警系统
- 智能订单: 价格优化、超时处理、重试机制
- 余额管理: 本地缓存 + 定期同步，减少API调用
- 执行追踪: 详细的交易执行记录和状态管理
- 异步架构: 基于asyncio的并发执行框架
- Rich界面: 美观的终端实时监控面板
- 性能分析: CPU、内存、API响应时间监控
- 交易统计: 成功率、利润分析、风险指标
- 历史记录: 完整的交易历史和余额变化追踪
- 模块化设计: 松耦合架构，易于扩展和维护
- 全面测试: 90%+代码覆盖率，包含集成测试
- 详细日志: Rich格式化日志，支持多级别输出
- 配置热更新: 运行时配置修改，无需重启系统
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