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回测时发现权益曲线图有问题
回测策略时发现,明明 第一次获利 1000,手续费 50, 第二次亏损 500,手续费 50。
最终的 收益应该是 1000 – 500 – 50 – 50 = 400,但实际情况 会比400少 100-200 左右。
如图,我保存了 测试类TqSim 在每次平仓后 的 _account 数据,第一次平仓获利 3000, 本金 100000, 手续费60,
那么第一次平仓后权益是 100000 + 3000 – 60 = 102940,第二次平仓收益 -1800,手续费60,上一次剩余本金 102940,那么权益应该是:
102940 – 1800 – 60 = 101080,但是显示权益是: 100820, 少了 260, 在经过几百次交易后,减少的权益越滚越大。
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