基于ctpwrapper的客户端接口，做国内期货和期权量化交易的神器。
安装cython，因为官方CTP接口都是C++写的，使用cython跟Python对接。
pip install cython --upgrade
然后安装ctpwrapper，一般使用如下命令：
pip install ctpwrapper --upgrade
之所以说“一般”，是因为有些期货公司的CTP系统版本不一定是最新的。比如说今天（2022年5月14日），CTP最新版本是v6.6.5，而我用的华泰期货要求的CTP版本是v6.6.1，如果直接使用上述命令安装了最新版，是连不上华泰期货的。以v6.6.1为例，安装指定版本的ctpwrapper：
pip install ctpwrapper==6.6.1
安装过程中可能会报错，比较典型的是缺少Microsoft Visual C++ 14.0 Build Tools。这个自己网上下载，推荐这篇《Microsoft Visual C++ 14.0 is required解决方法》。
所有对外接口都可以查看client.py中的Client类。
def __init__(self, md_front, td_front, broker_id, app_id, auth_code, user_id, password)
md_front和td_front分别是服务器地址，比如上期技术提供的仿真平台Simnow（全天候版）地址是"tcp://180.168.146.187:10131"和 "tcp://180.168.146.187:10130"。broker_id是每个期货公司自定义的，需要向其索取。app_id和auth_code是向期货公司申请开通CTP权限（看穿式监管）时设定的。user_id和password就是期货账户和密码。
def subscribe(self, codes)
def unsubscribe(self, codes)
这两个接口接收数组codes，其每一个元素是一个字符串，即合约代码。
def setReceiver(self, func)
func是一个可调用体（比如函数或者实现了__call__()接口的对象），能接收一个参数。设置行情接收器后，当服务器有新的行情推送时，func就会被调用，参数为一个dict，为一条新的行情数据，包含如下字段：
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| code | str | 合约代码 |
| price | float | 最新价 |
| open | float | 开盘价 |
| close | float | 收盘价 |
| highest | float | 最高价 |
| lowest | float | 最低价 |
| upper_limit | float | 涨停价 |
| lower_limit | float | 跌停价 |
| settlement | float | 结算价 |
| volume | int | 成交量 |
| turnover | float | 成交额 |
| open_interest | int | 持仓量 |
| pre_close | float | 昨日收盘价 |
| pre_settlement | float | 昨日结算价 |
| pre_open_interest | int | 昨日持仓量 |
| ask1 | (float, int) | 第一档卖盘（价格x数量） |
| bid1 | (float, int) | 第一档买盘（价格x数量） |
| ask2 | (float, int) | 第二档卖盘（价格x数量） |
| bid2 | (float, int) | 第二档买盘（价格x数量） |
| ask3 | (float, int) | 第三档卖盘（价格x数量） |
| bid3 | (float, int) | 第三档买盘（价格x数量） |
| ask4 | (float, int) | 第四档卖盘（价格x数量） |
| bid4 | (float, int) | 第四档买盘（价格x数量） |
| ask5 | (float, int) | 第五档卖盘（价格x数量） |
| bid5 | (float, int) | 第五档买盘（价格x数量） |
注意，有些字段可能为None，表示当前没有值。比如收盘前close、settlement就是None。另外，通常期货只有第一档摆盘有数据，因此ask2、bid2等其他档的价格也为None。
def getInstrument(self, code)
返回一个dict，包含如下字段：
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| name | str | 合约名称 |
| exchange | str | 交易所代码 |
| multiple | float | 合约乘数 |
| price_tick | float | 最小变动价位 |
| expire_date | str | 到期日（YYYY-MM-DD） |
| long_margin_ratio | float | 多头保证金率 |
| short_margin_ratio | float | 空头保证金率 |
| option_type | str | 期权类型 |
| strike_price | float | 行权价 |
| is_trading | bool | 当前是否可交易 |
注意，如果合约是期货，则option_type为None，否则为call或put之一。一般而言，只有期货有有效的xxx_margin_ratio，对于期权其值为None。
def getAccount(self)
返回一个dict，包含如下字段：
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| balance | float | 总权益 |
| margin | float | 占用保证金 |
| available | float | 可用资金 |
| withdraw | float | 可取资金 |
def getPositions(self)
返回一个list，每个元素是一个dict，包含如下字段：
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| code | str | 合约代码 |
| direction | str in ("long", "short") | 方向（多头或空头） |
| volume | int | 数量 |
| margin | float | 占用保证金 |
| cost | float | 持仓成本（=开仓均价x数量x合约乘数） |
def getOrders(self)
返回一个dict，每一个值是一个dict，表示一笔订单，包含如下字段：
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
| code | str | 合约代码 |
| direction | str in ("long", "short") | 方向（多头或空头） |
| price | float | 价格 |
| volume | int | 数量 |
| volume_traded | int | 已成交数量 |
| is_active | bool | 是否活跃 |
is_active若为False，则表示该订单已经不再有效，不会再有新的成交，通常情况为全部成交、已撤单或者废单。需要注意dict的键格式为“订单号@合约号”，因为不同交易所的订单号是各自独立的，存在相同的可能，因此需要用合约号加以区分。其中，虽然合约号是一个内容为整数的字符串，但通常开头有若干个空格，且不能随意截断，CTP系统只认特定长度的字符串表示的订单号。
def orderLimit(self, code, direction, volume, price)
code为合约代码，direction为字符串"long"或者"short"之一，表示多头或空头。volume为整数，表示交易数量，正数表示该方向加仓，负数表示该方向减仓。price为float类型的价格。提交成功返回“订单号@合约号”。
def deleteOrder(self, order_id)
已提交未完全成交的限价单可以撤单。order_id为orderLimit()的返回值。
def orderFAK(self, code, direction, volume, price, min_volume)
FAK（Fill and Kill）是一种特殊的报单类型，该报单被交易所接收后，交易所会扫描市场行情，在当时的行情下如果能成交至少min_volume手则成交（最多成交volume手），剩余未成交的则立即撤销。由于FAK的执行后订单一定是inactive状态，无需撤单，因此也没有返回订单号的必要，而是返回成交数量。从FAK定义可知，返回值要么是0，要么介于[min_volume, volume]之间。
def orderFOK(self, code, direction, volume, price)
FOK（Fill or Kill）是一种特殊的报单类型，该报单被交易所接收后，交易所会扫描市场行情，如果在当时的市场行情下该报单可以立即全部成交，否则立即全部撤销。可以把FOK看作min_volume = volume的FAK。返回要么0，要么volume。
def orderMarket(self, code, direction, volume)
市价单不指定价格，而是以当前市场价格成交，能成交多少就成交多少，剩余未成交的撤单。返回成交数量，介于[0, volume]之间。
def transferFromBank(self, money, password, bank_name = None, bank_account = None)
def transferToBank(self, money, password, bank_name = None, bank_account = None)
两个接口只是转账方向不同。money为转账金额，password是资金密码。如果指定了银行账号bank_account，那么忽略bank_name。如果指定bank_name，那么会从银期签约关系中查找该银行的账户（比如“工商银行”、“兴业银行”...）。
def getSettlement(self, date, encoding = "gbk")
获取结算单，其中date是结算单日期，格式为yyyymmdd，比如2023年04月06日就是“20230406”。如果要获取月结算单，那么格式为yyyymm，比如2023年03月就是“202303”。encoding是期货公司后来返回数据的编码，默认gbk。返回表示结算单内容的字符串。