YIELDDISC

Funcția YIELDDISC returnează rata dobânzii anuale efective pentru un titlu vândut cu o reducere față de valoarea de rambursare și care nu plătește dobândă.

YIELDDISC(reglementare; scadență; preț; rambursare; bază-jurnalieră)

reglementare: O valoare de dată/oră sau un șir de dată reprezentând data reglementării tranzacției, uzual la una sau mai multe zile după data tranzacției.

scadență: O valoare de dată/oră sau un șir de dată reprezentând data când titlul ajunge la scadență. scadență trebuie să fie după data specificată pentru reglementare.

preț: O valoare numerică reprezentând costul titlului per 100 RON valoare nominală. Valoarea preț este calculată ca preț achiziție / valoare nominală * 100 și trebuie să fie mai mare decât 0.

rambursare: O valoare numerică reprezentând valoarea de rambursare per 100 RON valoare nominală. Valoarea rambursare este calculată ca valoare rambursare / valoare nominală * 100 și trebuie să fie mai mare decât 0. Adesea, aceasta este 100, ceea ce înseamnă că valoarea de rambursare a titlului este egală cu valoarea nominală a acestuia.

bază-jurnalieră: O valoare modală opțională care specifică numărul de zile pe lună și de zile pe an (convenția bază-jurnalieră) care se utilizează în calcule.

30/360 (0 sau omis): 30 de zile într-o lună, 360 de zile într-un an, utilizând metoda NASD pentru datele care cad în a 31-a zi a unei luni.

efectiv/efectiv (1): Zile efective în fiecare lună, zile efective în fiecare an.

efectiv/360 (2): Zile efective în fiecare lună, 360 de zile într-un an.

efectiv/365 (3): Zile efective în fiecare lună, 365 de zile într-un an.

30E/360 (4): 30 de zile într-o lună, 360 de zile într-un an, utilizând metoda europeană pentru datele care cad în a 31-a zi a unei luni.

Exemple
Presupunem că luați în considerare cumpărarea unui titlu ipotetic cu reducere. Titlul este reglementat pe 1 mai 2009 (reglementare), ajunge la scadență la 100 per 100 RON valoare nominală (rambursare este 100) pe 30 iunie 2015 (scadență). Titlul se oferă la un preț de 65,98 (preț). =YIELDDISC("01/05/2009"; "30/06/2015"; 65,98; 100; 0) returnează aproximativ 8,36502410155835%, care reprezintă randamentul anual pe baza ipotezelor date și presupunând că dobânda este calculată pe baza jurnalieră de 30/360 zile. =YIELDDISC("01/05/2009"; "30/06/2015"; 65,98; 100; 1) returnează aproximativ 8,3639092604964%, care reprezintă randamentul anual pe baza ipotezelor date și presupunând că dobânda este calculată pe baza zilelor efective.

Exemple

Presupunem că luați în considerare cumpărarea unui titlu ipotetic cu reducere. Titlul este reglementat pe 1 mai 2009 (reglementare), ajunge la scadență la 100 per 100 RON valoare nominală (rambursare este 100) pe 30 iunie 2015 (scadență). Titlul se oferă la un preț de 65,98 (preț).

=YIELDDISC("01/05/2009"; "30/06/2015"; 65,98; 100; 0) returnează aproximativ 8,36502410155835%, care reprezintă randamentul anual pe baza ipotezelor date și presupunând că dobânda este calculată pe baza jurnalieră de 30/360 zile.

=YIELDDISC("01/05/2009"; "30/06/2015"; 65,98; 100; 1) returnează aproximativ 8,3639092604964%, care reprezintă randamentul anual pe baza ipotezelor date și presupunând că dobânda este calculată pe baza zilelor efective.

A se vedea șiPRICEDISC YIELD YIELDMAT

Util?

Ajutor Formule și funcții

YIELDDISC